Independientemente de las transacciones, es importante comprender cómo se calculan las pérdidas y ganancias antes de ingresar una. En orden secuencial, los operadores deben comprender las siguientes variables para calcular con precisión su P&L.
- Precio medio de entrada de la posición
- P&L no realizado y % de P&L no realizado de la posición
-
PyG cerrado
1. Precio medio de entrada (AEP) de la posición
En Zoomex, debido a nuestro comercio de contrato inverso (BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD y XRPUSD), cada vez que los comerciante\s agregan a su posición a través de nuevos pedidos, AEP cambiará.
Por ejemplo: el comerciante A tiene una posición de compra abierta existente en BTCUSD de 1000 cant. con un precio de entrada de 5000 USD. Después de una hora, el comerciante A decidió aumentar su posición de compra abriendo una cantidad adicional de 2000 cant. con un precio de entrada de 6000 USD. A continuación se muestra cómo funciona la fórmula para AEP y los pasos de cálculo.
Precio medio de entrada = Cantidad total de contratos / Valor total del contrato en BTC
Usando las cifras anteriores:
a) Cantidad total de contratos
= 1000 + 2000
= 3,000
Valor total del contrato en BTC
= (1000 / 5000) + (2000 / 6000)
= 0,53333334 BTC
Precio medio de entrada
= (3000 / 0,53333334 BTC)
= 5625,00 USD
2. Pérdidas y ganancias no realizadas
Una vez que una orden se ejecuta con éxito, se mostrará una posición abierta y sus pérdidas y ganancias no realizadas en tiempo real dentro de la pestaña de posiciones.
Según el lado de la operación en el que se encuentre, la fórmula utilizada para calcular las pérdidas y ganancias no realizadas será diferente.
Para posición larga:
Por ejemplo:
El comerciante B tiene una posición de compra abierta existente en BTCUSD de 1000 cant. con un precio de entrada de 5000 USD. Cuando el último precio negociado dentro del libro de pedidos muestra 5500 USD, las pérdidas y ganancias no realizadas que se muestran serán 0,01819 BTC.
P&L no realizadas = Cantidad de contrato x [(1/Precio de entrada promedio) - (1/Último precio negociado)]
= 1000 x [ (1 / 5000) - (1 / 5500) ]
= 1000 x 0,00001819 BTC
= 0.01819 BTC
Para posición corta:
Por ejemplo:
El comerciante C tiene una posición de venta abierta existente en BTCUSD de 1000 cant. con un precio de entrada de 5000 USD. Cuando el último precio negociado dentro del libro de pedidos muestra 4500 USD, las pérdidas y ganancias no realizadas que se muestran serán 0,02223 BTC.
P&L no realizadas = Cantidad de contrato x [(1/Último precio negociado) - (1/Precio de entrada promedio)]
= 1000 x [ (1 / 4500) - (1 / 5000) ]
= 1000 x 0,00002223 BTC
= 0.02223 BTC
Nota:
a) Por las características de los contratos inversos, su P&L se liquida en moneda en lugar de USD. El USD sirve principalmente como mecanismo de cotización de precios para comodidad de los comerciantes.
b) Esto significa que cuando el movimiento del precio es por un precio determinado (por ejemplo, USD 500) en la dirección rentable o no rentable, no significa que ganará o perderá USD 500 respectivamente.
c) Aumentar el apalancamiento no multiplica sus ganancias/pérdidas directamente. En cambio, las ganancias y pérdidas están determinadas por el tamaño de la posición y el movimiento del precio. En breve,
・Cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el margen colateral necesario para abrir su posición
・Cuanto mayor sea la cantidad del contrato, mayores serán las ganancias/pérdidas.
・Cuanto mayor sea el movimiento del precio en relación con el precio de entrada, mayores serán las ganancias/pérdidas.
d) Las pérdidas y ganancias no realizadas predeterminadas se muestran en función del último precio negociado. Al pasar el cursor del mouse sobre la figura, las pérdidas y ganancias no realizadas cambiarán y mostrarán pérdidas y ganancias no realizadas basadas en el precio de referencia.
e) Por último, pero no menos importante, las pérdidas y ganancias no realizadas no tienen en cuenta ninguna tarifa de negociación o financiación que los operadores puedan haber recibido/pagado en el proceso de apertura y mantenimiento de la posición.
2A) % de P&L no realizado
El % de P&L no realizado básicamente muestra el retorno de la inversión (ROI) de la posición en forma de porcentaje. Al igual que el P&L no realizado, esta cifra también varía según el movimiento del último precio negociado. Como tal, la fórmula de % de PNL no realizado o ROI se encuentra a continuación.
% de P&L no realizado = [P&L no realizado de la posición / Margen de la posición] x 100%
Margen de posición = Margen inicial + Comisión de cierre
De nuevo, utilizando al comerciante B como ejemplo, el comerciante B tiene una posición de compra abierta existente en BTCUSD de 1000 cant. con un precio de entrada de 5000 USD. Cuando el último precio negociado dentro del libro de pedidos muestra 5500 USD, las pérdidas y ganancias no realizadas que se muestran serán 0,01819 BTC. . Suponiendo que el apalancamiento utilizado es 20x.
Según nuestro cálculo anterior, las pérdidas y ganancias no realizadas de la posición = 0,01819 BTC
Margen inicial = Cantidad / (precio de entrada x apalancamiento) = 1000 / (5000 x 20) = 0,01 BTC
Tarifa de cierre = (cantidad/precio de quiebra) x 0,06 % = (1000/4762) x 0,06 % = 0,0001256 BTC
pérdidas y ganancias no realizadas % = [ 0,01819 BTC / ( 0,01 BTC + 0,0001256 BTC ) ] x 100 % = 179,644 %
Nota:
a) Algunos comerciantes pueden malinterpretar esto, pero los ajustes para aumentar el apalancamiento no aumentan sus ganancias no realizadas. En cambio, los operadores verán un aumento en el % de P&L no realizado debido a una reducción en el margen de su posición y no a un aumento en las ganancias reales. Usando el comerciante B como ejemplo nuevamente, observe que independientemente de si el apalancamiento es 20x, 10x o 50x, las pérdidas y ganancias no realizadas siguen siendo las mismas.
- Si el comerciante B usa el mismo apalancamiento de 20x, su P&L no realizado = 0.01819 BTC, % de P&L no realizado = 179.644%
- Si el comerciante B reduce el apalancamiento a 10x, su P&L no realizado = 0,01819 BTC, % de P&L no realizado = 90,38%
- Si el comerciante B aumenta el apalancamiento a 50 veces su P&L no realizado = 0,01819 BTC, % de P&L no realizado = 440,91%
b) Para el modo de margen cruzado, el margen de posición se calculará en función del apalancamiento utilizado para la moneda en particular.
3. PyG cerrado
Cuando los operadores finalmente cerraron su posición, las pérdidas y ganancias se realizan y se registran dentro de la pestaña de pérdidas y ganancias cerradas dentro de la página de activos. A diferencia de las pérdidas y ganancias no realizadas, existen algunas diferencias importantes en el cálculo. A continuación se resumen las diferencias entre las pérdidas y ganancias no realizadas y las pérdidas y ganancias cerradas.
| Cálculo de pérdidas y ganancias no realizadas | Cálculo de PyG Cerrado | |
|---|---|---|
| Posición de Pérdidas y Ganancias (P&L) | SÍ | SÍ |
| Tarifa(s) comercial(es) | NO | SÍ |
| Cuota(s) de financiación | NO | SÍ |
Por lo tanto, suponiendo el cierre completo de toda la posición, la fórmula para calcular las pérdidas y ganancias cerradas es la siguiente
P&L cerrado = P&L de posición - Tarifa de apertura - Tarifa de cierre - Suma de todas las tarifas de financiación pagadas/recibidas
Usando el comerciante C como ejemplo, el comerciante C tiene una posición de venta abierta BTCUSD existente de 1,000 qty con un precio de entrada de USD 5000. Cuando el último precio negociado dentro del libro de pedidos muestra USD 4,500, el comerciante C decidió cerrar la posición completa a través de Cerrar por función de Mercado. Suponiendo que el comerciante C también abrió la posición a través de una orden de mercado y se pagaron tarifas de financiación por un total de 0.00005 BTC mientras se mantenía la posición.
Según nuestro cálculo anterior, el P&L de la posición = 0.02223 BTC recibidos
Tarifa de apertura = (1000 / 5000) x 0,06 % = 0,00012 BTC pagados
Tarifa de cierre = (1000/4500) x 0,06 % = 0,00013333 BTC pagados
Suma de todas las tarifas de financiación pagadas/recibidas = 0,00005 BTC pagados
PyG cerrado = 0.02223 - 0.00012 - 0.00013333 - 0.00005 = 0.02204667 BTC
Nota:
a) El ejemplo anterior solo se aplica cuando la posición completa se abre y se cierra a través de una sola orden en ambas direcciones.
b) Para el cierre parcial de posiciones, Closed P&L prorrateará todas las tarifas (tarifa de apertura y tarifa(s) de financiación) de acuerdo con el porcentaje de la posición parcialmente cerrada y utilizará la cifra prorrateada para calcular Closed P&L