Независимо от любых сделок, важно понимать, как рассчитываются прибыль и убытки (P&L) до того, как вы войдете в сделку. В последовательном порядке трейдерам необходимо понимать следующие переменные для точного расчета их P&L.
Эта статья содержит следующие разделы:
Эта статья содержит следующие разделы:
2) Нереализованные прибыль и убытки (P&L) и процент нереализованной прибыли и убытков (P&L%)
3) Закрытые прибыль и убытки (P&L)
1) Средняя цена входа позиции (AEP)
В Zoomex, каждый раз, когда трейдеры увеличивают свои позиции через новые ордера, AEP изменяется.
Например: Трейдер A удерживает открытую позицию BTCUSDT на покупку объемом 0,5 с ценой входа 5000 USD. Через час трейдер A решил увеличить свою позицию, открыв дополнительный ордер на 0,3 с ценой входа 6000 USD.
Ниже приведена формула для расчета AEP и последовательность вычислений:
Средняя цена входа = Общая стоимость контракта в USDT / Общее количество контрактовОбщая стоимость контракта в USDT = ((Количество1 × Цена1) + (Количество2 × Цена2) ...)Используя приведенные данные:
Общая стоимость контракта в USDT
= ((Количество1 × Цена1) + (Количество2 × Цена2))
= ((Количество1 × Цена1) + (Количество2 × Цена2))
= (0,5 × 5000) + (0,3 × 6000)
= 4300
= 4300
Общее количество контрактов
= 0,5 + 0,3
= 0,8 BTC
= 0,5 + 0,3
= 0,8 BTC
Средняя цена входа
= 4300 / 0,8
= 5375
2) Нереализованная прибыль и убытки (P&L)
После успешного исполнения ордера открытая позиция и ее нереализованные P&L в режиме реального времени будут отображены на вкладке "Позиции".
В зависимости от стороны сделки, формула для расчета нереализованных P&L будет различаться.
Для длинной позиции:
Например:
Трейдер B удерживает открытую позицию BTCUSDT на покупку объемом 0,2 с ценой входа 7000 USD. Когда последняя цена сделки в книге ордеров составляет 7500 USD, показанные нереализованные P&L составят 100 USDT.
Нереализованные P&L = Объем контракта × (Последняя цена сделки - Цена входа)= 0,2 × (7500 - 7000)
= 100 USDT
= 100 USDT
Для короткой позиции:
Например, Трейдер C удерживает открытую позицию BTCUSDT на продажу объемом 0,4 с ценой входа 6000 USD. Когда последняя цена сделки в книге ордеров составляет 5000 USD, показанные нереализованные P&L составят 400 USDT.
Нереализованные P&L = Объем контракта × (Цена входа - Последняя цена сделки)
= 0,4 × (6000 - 5000)
= 400 USDT
= 400 USDT
Примечание:
a) В контрактах USDT ваши P&L также рассчитываются в USDT. Это отличается от инверсных контрактов, где P&L рассчитываются в зависимости от монеты, которой ведется торговля (например, BTCUSD инверсный контракт рассчитывается в BTC).
b) Когда движение цены составляет определенную сумму (например, 1000 USD) в прибыльном или убыточном направлении при объеме позиции в 1 BTC, трейдер получит или потеряет 1000 USD соответственно.
c) Увеличение кредитного плеча не увеличивает прибыль или убытки напрямую. Вместо этого прибыль и убытки зависят от размера позиции и движения цены.
・Чем выше плечо, тем меньше маржинальное обеспечение требуется для открытия позиции.
b) Когда движение цены составляет определенную сумму (например, 1000 USD) в прибыльном или убыточном направлении при объеме позиции в 1 BTC, трейдер получит или потеряет 1000 USD соответственно.
c) Увеличение кредитного плеча не увеличивает прибыль или убытки напрямую. Вместо этого прибыль и убытки зависят от размера позиции и движения цены.
・Чем выше плечо, тем меньше маржинальное обеспечение требуется для открытия позиции.
・Чем больше объем контракта, тем больше прибыль/убытки.
・Чем больше движение цены относительно цены входа, тем больше прибыль/убытки.
d) По умолчанию нереализованные P&L отображаются на основе последней цены сделки. При наведении курсора на цифру нереализованные P&L изменяются и показываются на основе расчетной цены (Mark Price).
e) Нереализованные P&L не учитывают торговые или финансировочные комиссии, которые трейдер мог заплатить или получить при открытии и удержании позиции.
2a) Нереализованные P&L%
Нереализованный процент прибыли и убытков (P&L%) показывает возврат на инвестиции (ROI) позиции в процентном выражении. Как и нереализованные P&L, этот показатель изменяется в зависимости от движения последней цены сделки. Формула для расчета ROI:
Нереализованные P&L% = [ Нереализованные P&L позиции / Маржа позиции ] × 100%Маржа позиции = Начальная маржа + Комиссия за закрытиеИспользуя трейдера B в качестве примера: Трейдер B удерживает открытую позицию BTCUSDT на покупку объемом 0,2 с ценой входа 7000 USD. Когда последняя цена сделки составляет 7500 USD, показанные нереализованные P&L составляют 100 USDT. Допустим, используемое плечо — 10x.
Ранее рассчитанные нереализованные P&L = 100 USDT
Начальная маржа = (Объем × Цена входа) / Плечо = (0,2 × 7000) / 10 = 140 USDT
Комиссия за закрытие = Цена банкротства × Объем × 0,06% = 6300 × 0,2 × 0,06% = 0,756 USDT
Нереализованные P&L% = [ 100 USDT / (140 USDT + 0,756 USDT) ] × 100% = 71,05%
Примечание:
a) Некоторые трейдеры могут неправильно понять это, но увеличение кредитного плеча не увеличивает ваши нереализованные прибыли. Вместо этого трейдеры увидят увеличение процента нереализованной прибыли (P&L%) за счет уменьшения маржи позиции, а не из-за увеличения фактической прибыли. Используя пример Трейдера B, обратите внимание, что независимо от того, используется ли плечо 10x, 5x или 20x, нереализованная прибыль остается неизменной.
・Если Трейдер B использует кредитное плечо 10x, его нереализованная прибыль = 100 USDT, нереализованная прибыль% = 71,05 %
・Если Трейдер B уменьшает плечо до 5x, его нереализованная прибыль = 100 USDT, нереализованная прибыль% = 35,62%
・Если Трейдер B увеличивает плечо до 20x, его нереализованная прибыль = 100 USDT, нереализованная прибыль% = 141,33%
b) Для режима кросс-маржи маржа позиции будет рассчитываться на основе кредитного плеча, используемого для конкретной монеты.
3) Закрытые прибыль и убытки (Closed P&L)
Когда трейдеры закрывают свою позицию, прибыль и убытки становятся реализованными и записываются на вкладке «Закрытые P&L» на странице «Активы». В отличие от нереализованных P&L, существует несколько ключевых отличий в расчете. Ниже приводится сводка различий между нереализованными и закрытыми P&L.
| Calculation of Unrealized P&L | Calculation of Closed P&L | |
| Position Profit and Loss (P&L) | YES | YES |
| Trading Fee(s) | NO | YES |
| Funding Fee(s) | NO | YES |
Таким образом, при полном закрытии всей позиции формула для расчета закрытых P&L будет следующей:
Закрытые P&L = Прибыль и убытки позиции - Комиссия за открытие - Комиссия за
Используя пример Трейдера C: Трейдер C удерживает открытую короткую позицию BTCUSDT объемом 0,4 с ценой входа 6000 USD. Когда последняя цена сделки в книге ордеров составляет 5000 USD, трейдер C решил закрыть всю позицию через функцию «Закрыть по рынку». Допустим, что Трейдер C также открыл позицию через рыночный ордер и выплатил финансировочные комиссии на сумму 2,10 USDT за время удержания позиции.
На основе нашего предыдущего расчета, прибыль позиции = 400 USDT.
Комиссия за открытие = Объем × Цена входа × 0,06% = 1,44 USDT (выплачено)
Комиссия за закрытие = Объем × Цена закрытия × 0,06% = 1,2 USDT (выплачено)
Сумма всех выплаченных/полученных финансировочных комиссий = 2,10 USDT (выплачено)
Закрытые P&L = 400 - 1,44 - 1,2 - 2,10 = 395,26 USDT
Примечание:
a) Пример выше применяется только в случае, если вся позиция открыта и закрыта через один ордер в обоих направлениях.
b) При частичном закрытии позиций закрытые P&L будут распределять все комиссии (комиссию за открытие и финансировочные комиссии) пропорционально проценту частично закрытой позиции и использовать эту пропорциональную величину для расчета закрытых P&L.