В случае ликвидации, когда позиция не может быть ликвидирована по цене, лучшей, чем цена банкротства, и если средства на страховом счете, выделенные для каждой торговой пары, недостаточны для покрытия убытков по контракту, система ADL от Zoomex автоматически снизит рычаг противоположной позиции выбранного трейдера.
Основные моменты процесса ADL:
- Трейдеры с наивысшим рейтингом в системе получают приоритет и выбираются для уменьшения рычагов.
- Рейтинг авто-редукции определяется в порядке наибольшей прибыли и эффективного использования рычага.
- Все трейдеры могут просмотреть свой приоритет ADL на вкладке "Рейтинг ADL".
- Противоположный ордер выбранного трейдера будет уменьшен по цене банкротства ликвидированного ордера.
- Комиссия за мейкера будет взиматься с позиций выбранных трейдеров, а комиссия за тейкера — с ликвидированных ордеров.
- Трейдеры, столкнувшиеся с ADL, получат уведомление по электронной почте или телефону, и все их активные ордера будут закрыты.
- Трейдеры могут свободно снова входить на рынок.
Пример:
Трейдер покупает 5,000 контрактов BTCUSD по цене 7,890.08 USD с рычагом 50x, и цена ликвидации составляет 7,773.50 USD.
Сначала давайте рассчитаем цену банкротства.
Применяя формулу для длинной позиции:
Для покупки/долгосрочной позиции: Цена банкротства = Цена входа * Рычаг / (Рычаг + 1)
= (7,890.08 x 50) / (50+1)
= 7,735.372549 USD
≈ 7,735.50 USD
Предполагая, что система не может ликвидировать эту позицию по цене, лучшей, чем 7 735,50 USD (цена банкротства), и если на страховом счете, выделенном для этой торговой пары, недостаточно средств для покрытия убытков по контракту, система ADL возьмет на себя процесс.
При предположении, что на бирже есть 6 коротких позиций, трейдер с наивысшим рейтингом в системе будет приоритетным и выбран для уменьшения рычагов в первую очередь. Рейтинг авто-редукции определяется в порядке наибольшей прибыли и эффективного использования рычага. Противоположный ордер выбранного трейдера будет уменьшен по цене банкротства ликвидированного ордера.
| Traders with existing short positions |
The quantity of selling contracts | Ranking = P&L Percentage x Effective Leverage | Percentile |
| Trader A | 5500 | 6 | 20% (5 lights) |
| Trader B | 2500 | 5 | 40% (4 lights) |
| Trader C | 2000 | 4 | 60% (3 lights) |
| Trader D | 3000 | 3 | 60% (3 lights) |
| Trader E | 2000 | 2 | 80% (2 lights) |
| Trader F | 5000 | 1 |
100% (1 light) |
Смотрим на таблицу, мы видим, что трейдер A имеет наивысший рейтинг ADL. Трейдер A будет выбран для ликвидации всех 5,000 контрактов по цене 7,735.50 USD (Цена банкротства), а оставшиеся 500 контрактов останутся открытыми, и он будет автоматически уменьшен, так как будет использовать тот же маржинальный уровень, удерживая меньшую стоимость контракта. После этого рейтинг ADL трейдера A может больше не находиться на вершине.
В другой ситуации, если нужно было бы уменьшить 10,000 контрактов, то трейдеры A, B и C все будут выбраны. Комиссия за мейкера будет взиматься с позиций выбранных трейдеров, а комиссия за тейкера — с ликвидированных ордеров. Выбранные трейдеры получат уведомление по электронной почте или телефону и закроют все свои активные ордера BTCUSD. После этого они могут свободно снова войти на рынок.
Все трейдеры могут просмотреть свой приоритет ADL на вкладке "Рейтинг ADL".
Для контрактов USDT
Для контрактов USDT
При изолированном марже индивидуальная позиция рискует быть ADL; при перекрестном марже полностью хеджированные позиции не будут выбраны для ADL. Когда позиции не полностью хеджированы, только избыточные контракты, которые не полностью хеджированы, могут быть подвергнуты ADL, а хеджированные позиции не будут затронуты.