Ключевые термины и формулы в торговом счёте
20 дней назад · Обновлено

На основе Счёта

Термин Определение Формула
Общая Чистая Стоимость Общая чистая стоимость всех активов на счёте без учёта коэффициента залоговой стоимости (в USD). Баланс Кошелька + Нереализованная Прибыль/Убыток по Бессрочным Контрактам
Баланс Маржи Общая сумма на счёте, доступная в качестве маржи, после применения коэффициента залоговой стоимости (в USD). Баланс кошелька с кросс-маржой + Нереализованная прибыль и убыток по бессрочным контрактам
Первоначальный Уровень Маржи по Счёту Начальная маржа на уровне счёта. Общая начальная маржа кросс-маржи ÷ (Баланс маржи − Убыток по ордерам)
Уровень Поддержания Маржи по Счёту Поддерживающий уровень маржи по счёту. Общая маржа поддержания по кросс-марже ÷ (Баланс маржи − Убыток по ордерам)
Общая Первоначальная Маржа Общая сумма начальной маржи на счёте (в USD). Σ Первоначальная Маржа Открытых Позиции + Σ Первоначальная Маржа Активных Ордеров + Σ Первоначальная Маржа Заёмных Активов
Общая Маржа Поддержания Общая сумма поддерживающей маржи на счёте (в USD). Σ Маржа Поддержания Заёмных Активов + Σ Маржа Поддержания Открытых Позиции + Σ Маржа Поддержания Действующих Ордеров
Нереализованный PnL по Бессрочным Контрактам Общая нереализованная прибыль/убыток по бессрочным контрактам USDT. Σ Нереализованная прибыль и убыток по бессрочным контрактам, основанным на активах
Потеря по Ордеру Потенциальная потеря маржинальной стоимости из-за разницы между ценой ордера и марк-ценой в бессрочных контрактах. Σ Потеря по Ордеру (все бессрочные контракты) 
Потеря по Ордеру: max[0, (Марк-цена – Цена Ордера) × Объём] или max[0, (Цена Ордера – Марк-цена) × Объём]

На основе Активов

Термин Определение Формулы
Стоимость в USD (USD Value) Стоимость актива (в долларах США). –
Баланс Кошелька (Wallet Balance) Фактическое количество активов в вашем Торговый счёт-кошельке (в USD). –
Чистая Стоимость (Net Value) Чистая стоимость актива без применения коэффициента залоговой стоимости.

Баланс кошелька актива + Нереализованная прибыль/убыток по бессрочным контрактам
Нереализованный PnL по Бессрочным Контрактам Нереализованная прибыль/убыток по бессрочным контрактам USDT.

USDT бессрочные контракты:

Длинная позиция: (Цена маркировки – Средняя цена входа) × Объем позиции
Короткая позиция: (Средняя цена входа – Цена маркировки) × Объем позиции

Инверсные контракты:
Длинная: Объем позиции × [(1/Средняя цена входа) – (1/Цена маркировки)]
Короткая: Объем позиции × [(1/Цена маркировки) – (1/Средняя цена входа)]
Баланс Маржи (Margin Balance) Сумма активов, доступная в качестве маржи после применения коэффициента залоговой стоимости (в USDT). Баланс кошелька Cross Margin + Нереализованная прибыль/убыток по бессрочным контрактам
Доступный Баланс (для Торговли Деривативами) Сумма активов, доступная для открытия позиций по бессрочным контрактам USDT. Баланс Cross Margin – Общий начальный маржинальный залог – Замороженные активы
Начальная Маржа (для Открытых Позиции и Активных Ордеров) Минимальная сумма средств, необходимая для создания ордеров и позиций по деривативам.

Начальная маржа по активным ордерам = (Стоимость ордера ÷ Кредитное плечо) + Оценочная комиссия за открытие + Оценочная комиссия за закрытие

USDT контракты:
Стоимость ордера = Размер ордера × Цена ордера

Инверсные контракты:
Стоимость ордера = Размер ордера ÷ Цена ордера

Начальная маржа позиции = (Стоимость позиции ÷ Кредитное плечо) + Оценочная комиссия за закрытие

USDT контракты:
Стоимость позиции = Размер позиции × Цена маркировки

Инверсные контракты:
Стоимость позиции = Размер позиции ÷ Цена маркировки
Начальная Маржа (по Заемным Активам) Сумма начальной маржи, использованной для спотовой торговли AРазмер заимствования актива × Ставка начальной маржи по заимствованному активу
Ставка Начальной Маржи (по Заемным Активам) Требуемая ставка начальной маржи при заимствовании активов. IMR для заимствованных активов = 1 / Кредитное плечо
Сумма Заемных Средств (Borrowed Amount) Общая сумма заимствованных средств по активу с недостаточным балансом. Абсолютное значение кросс-маржи [min (0, Чистая стоимость – Замороженные активы)]
Маржа Поддержания (для Позиции и Ордеров) Минимальная сумма средств для поддержания позиций по деривативам. MMR зависит от уровня лимита риска: чем выше уровень, тем выше требуемый MMR.

Маржа обслуживания = Размер позиции × Цена маркировки × Ставка маржи обслуживания + Расчетная комиссия за закрытие позиции

MM для хеджированных позиций (Режим Cross Margin):

Позиция с более высокой стоимостью:

  1. Длинная:
    MM = [(Цена маркировки × Чистая позиция × MMR) − Вычет MM] + [Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 - 1 ÷ Плечо) × Ставка тейкера × 2] + [Цена входа × Чистая позиция × (1 - 1 ÷ Плечо) × Ставка тейкера]

  2. Короткая:
    MM = [(Цена маркировки × Чистая позиция × MMR) − Вычет MM] + [Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 + 1 ÷ Плечо) × Ставка тейкера × 2] + [Цена входа × Чистая позиция × (1 + 1 ÷ Плечо) × Ставка тейкера]

Позиция с более низкой стоимостью:

  1. Длинная: MM = Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 − 1 / Плечо) × Ставка тейкера × 2

  2. Короткая: MM = Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 + 1 / Плечо) × Ставка тейкера × 2
Маржа Поддержания (по Заемным Активам) Сумма маржи поддержания, занятой активами при автоматическом заимствовании. Сумма заимствования × Ставка маржи обслуживания по заимствованному активу
Ставка Маржи Поддержания (по Заемным Активам) Ставка маржи поддержания для заемных активов. MMR зависит от уровня позиции — чем выше уровень, тем выше минимальная ставка. Ознакомьтесь здесь с требуемой ставкой маржи обслуживания для каждого заимствованного актива.